【大纪元2012年05月12日讯】曾一度被认为是美国最大也是最稳健的银行之一的摩根大通公司（J.P. Morgan）5月10日宣布，由于对冲投资策略的失败、金融股亏损、有关银行和高层信息披露得不完善，导致公司近期亏损20亿美元。
受到此消息的影响，在周五（5月10日）的交易中，摩根大通的市值缩水了150亿美元，而监管当局和美国政府官员都对摩根大通如此庞大的交易亏损而感到震惊不已，并纷纷表示，将加大对银行业的监管力度。
摩根大通承认，一个以对冲风险为初衷的交易组合过去6周内亏损20亿美元。这笔巨亏发生在监管部门决意严管银行自营交易的敏感时期，令有“华尔街无冕之王”之称的摩根大通担心，它正搬起石头砸向自己的脚。
上述亏损归咎于摩根大通首席投资官办公室，而这一部门的主要职能是风险管理。《华尔街日报》上月报导，摩根大通首席投资官办公室一名昵称“伦敦鲸”的交易员在债券市场大举建仓。
摩根大通预判经济将持续复苏，围绕企业债展开一系列复杂交易。不料，相关债券价格上月开始呈现与摩根大通预判相反的走势，致使它所交易的金融衍生品损失惨重。
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）10日在电话会议上说，这是该行旗下风险管理部门的一项“惊人”的失败。
在周四披露亏损时召开的一项会议中，杰米·戴蒙表示20亿美元的交易亏损可能会再度增长10亿美元，并坦承，出现交易亏损的“伦敦鲸”是摩根大通驻伦敦的交易员埃克西尔（Bruno Iksil），他任职于摩根大通的首席投资部门（CIO）。
戴蒙说，摩根大通的投资策略“有缺陷、复杂、评估糟糕、执行糟糕、监控糟糕”。他说，这项错误“过分且多余”，“我们将承认错误，改正错误，然后进步”。
戴蒙强调，尽管出现严重“闪失”，但摩根大通总体而言保持盈利，“加加减减，我们本季度净盈利大约40亿美元”。摩根大通第一季度盈利53.8亿美元。
重击股价、信贷和声誉
摩根大通的这项亏损还引起了监管当局的重视。《纽约时报》撰文报导称，美国证券交易委员会已经开始对摩根大通的会计操作以及对其交易亏损的公共披露展开了初步的调查。
路透社消息说，美国证券交易委员会主席玛丽—夏皮罗（Mary Schapiro）在周五接受媒体记者采访时表示：“从目前的情况来看，多家监管机构无疑都十分关注摩根大通的巨亏问题。”
当被问及摩根大通20亿美元的交易巨亏时，美国达拉斯联储主席费舍尔（Richard Fisher）日前表示，那些美国的银行日渐庞大的规模使其丧失了对风险管理的关注和重视。费舍尔呼吁，美国排名前五的银行都应该被分拆，因为其业务过于庞大。费舍尔表示，目前担心的是，这些银行并未充份对其风险进行管理。
摩根大通的交易亏损使得在周五的美股交易中，银行股承压，花旗银行股价下滑4.2%，高盛集团股价下滑3.9%，美国银行股价下滑1.9%。而摩根大通则领跌银行股，其股价下跌幅度高达9.3%，股票交易量达到2.12亿股，创出该公司历史上规模最大的股票交易量。
由于摩根大通的亏损，全球知名评级机构标准普尔周五将摩根大通的前景展望从“稳定”下调至“负面”。与此同时，另一知名的信用评级机构惠誉评级将摩根大通的债务评级下调了一个等级，并将该行其它所有类型的评级置于负面观察名单当中。
惠誉当天在闭市后发表声明，将摩根大通长期发行人违约评级从之前的“AA－”下调一级至“A＋”，短期发行人违约评级则从 “F1＋”下调至“F1”。惠誉说，潜在的声誉受损风险和内部风险管理问题是调降摩根大通债券评级的主要原因。惠誉认为，虽然此次摩根大通的损失仍在可控范围内，但损失规模之大以及风险敞口仍继续存在将可能导致摩根大通流动性短缺，还引发对摩根大通风险偏好和风险管理框架、实践以及监管机制的质疑。
（责任编辑：童宇）
