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元大原油正2犯四大缺失 台金管會罰元大投信

金管會證期局副局長郭佳君(右)。(賴意晴/大紀元)
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【大紀元2020年09月17日訊】(大紀元記者賴意晴台灣台北報導)金管會週四(9月17日)表示,6月底對元大投信金檢時發現「元大S&P原油正2」有四大缺失,該投信在調整投資策略過程,未留授權紀錄,內控有效性不足,開罰新臺幣60萬元,且經金管會同意前,元大投信送審新的投信基金,金管會將可退回或不核准,這是金管會首次開罰期信基金。

金管會證期局副局長郭佳君表示,6月底對元大投信進行例行金檢,發現從今年4月到6月期間,元大投信的原油正2指數股票型基金(ETF)共有四大缺失。

郭佳君表示,首先,發現元大投信對該檔基金的重大調整投資策略,相關資料都看不到有書面資料經過被核決或授權,本來的分層負責明細表也沒有這方面的規定。

證期局說明,元大投信在今年4月油價出現負值交易時,調整基金的投資策略,將近月期貨契約改為遠月契約,卻沒有看到書面資料經核准或授權,儘管有取得投信董事長同意,但過程卻沒有留下書面資料,內控顯然不足。

第二、元大投信進行基金交易投資分析報告、決定書、執行紀錄、檢討報告的複核程序,明定可以由主管的業務員代理主管簽核,導致主管請假、外出或出差時,即由其餘代理人核准,沒有陳報上一層主管核准;同時,因部門主管兼任基金經理人,其出具的投資分析報告、決定書、檢討報告也沒有陳報上一層主管核准,證期局認為,明顯不符內控牽制原則。

第三、元大投信調整元大原油正2投資策略,卻沒有依證交所規定的期限,也就是改變交易策略的隔天應辦理公告作業,元大投信卻是在改策略的2天後才公告,公告程序的設計及執行有效性不足。

第四、元大投信部分投資分析報告未具備合理基礎與根據,部分檢討報告也未就基金因應特殊情形調整操作策略檢討,在分析及檢討作業流於形式。

「元大S&P原油正2」ETF算到9月16日前的30個營業日平均每單位淨值0.87元,依舊低於2元門檻,下市危機難逃。一旦此檔基金確定下市清算,就應向金管會及證交所申請,而清算所需時間預計是1至1個半月,因此預期11月左右將下市清算。

責任編輯:鄭樺

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