台期交所函令 期货商必要时加收保证金

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【大纪元6月3日报导】(中央社记者田裕斌台北三日电)台湾期货交易所今天针对部分期货交易人,利用部分股价指数选择权近月份契约价格,高于相同履约价的远月份契约,赚取权利金差额的作法提出说明,期交所表示,已函令期货商在考量风险程度下,可依选择权市值进行盘中部位风险控管,必要时依交易人信用状况及交易性质加收保证金

  台期交所表示,依据指数类选择权各项组合部位相关保证金计收方式的规定,时间价差组合部位得仅收权利金差额,免收取保证金部分,是考量于正常市况下,相同履约价的选择权,远月份序列的价格应较近月份为高,但今年证券市场因多数公司采行配发现金股利的股利政策,使市场普遍预期加权股价指数,因各公司逐渐配发现金股利而往下修正,造成股价指数期货不同月份契约及股价指数选择权不同月份序列出现逆价差现象。

  台期交所指出,据查核相关交易资料,确实有部分交易人在多家期货商进行净权利金流入的价差交易,不过由于期货商发现后,即刻作出因应处置,在风险控管系统及作业中,即采加收保证金或停止交易人出金,因此,并无报载多家期货商产生新台币8000万元钜额损失情事,而 4家期货商已进行追缴作业,至今尚未有申报违约之情形。

  此外,由于证券市场因配发现金股息的趋势,股价指数期货不同月份及股价指数选择权不同月份序列逆价差现象,可能持续至 9月,因此,期交所已召集结算会员,讨论逆价差情况下,现行股价指数选择权时间价差组合保证金计收方式的风险控管方式与作业。

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