【大紀元3月1日訊】(大紀元記者張東光編譯) 自去年12月以來,隨著希臘國債違約的傳聞甚囂塵上,歐盟的財務壓力與日俱增,配合歐美各大銀行喊空歐元,導致三個月內歐元跌幅近9.3%,歐元期貨空單至今累積60,000口,創1999年歐元成立以來新高。
據《華爾街日報》近日報導,上月稍早,私募基金SAC Capital、索羅斯避險基金、大本營投資集團(Citadel Investment Group)、伊頓公園資本管理公司(Eton Park Capital Management)等多位重量級操盤人士在邁阿密密謀聚會(idea dinner),據說他們得到歐元必將貶值至1美元的結論。由於這些金融巨鱷經常利用20倍的高槓桿進行操作,若其計謀得逞,估計獲利將超過投入資金的5倍。
據報導,2008年金融風暴前,Greenlight Capital等多家大型避險基金操盤也曾秘密聚會,並認為雷曼等多家金融公司將垂危,於是決定大舉放空,並加速了金融風暴的殺盤恐慌氣氛。
由於這次的密謀沒有確鑿的證據,主管機關還不能認定其行為是密謀勾結,也不能視其放空歐元的行為違法。不過,據信歐盟的主管機關將嚴陣以待,以免歐元暴跌衍生新的系統風險。
據說,參與這次密會的SAC操盤人柯恩(Aaron Cowen)認為,希臘債信危機產生的各種可能結果都將不利歐元。索羅斯公司的操盤人也預測,美國國庫券的利率必將攀升。Brigade Capital的主管摩根(Donald Morgan)則相信,希臘國債是骨牌效應的開端,一旦倒牌,州債、地方政府債、國家主權債都會受到波及。霍恩(Einhorn)則是看多黃金的後勢。
掌管270億美元資產的投資大亨索羅斯不久前公開警告,歐盟若未妥善處理希臘危機,「歐元將分崩離析」。索羅斯曾在1992年放空英鎊賺進了10億美元,一戰成名。不過,由於此時歐元的日交易量多達1.2兆美元,市場規模相當龐大,與當年的英鎊市場不可同日而語,因此多數交易員並不認為歐元會重蹈當年英鎊的覆轍。
此外,衍生商品信用違約交換(CDS)在現行的外匯市場上大行其道,包括像資金規模320億美元的Paulson & Co避險基金都曾買進這類商品避險,可是該基金在希臘國債CDS的價格飆漲一倍的過程中,已陸續獲利了結,目前對歐元的看法傾向偏多。
其他看空歐元,去年12月陸續買進PIGS四國CDS的炒家,也漸漸離場。據紐約集保結算公司(DTCC)統計,去年希臘國債CDS的交易量倍增至848億美元,但淨空單僅增加4%至89億美元。
去年12月中旬,高盛、美國銀行、巴克萊等歐美各大銀行開始喊空歐元,導致槓桿倍數近14倍的一年期歐元賣權交易(puts)大受歡迎。歐元匯價去年12月初還在1.5美元,3個月後已跌至1.36美元,跌幅近9.3%,放空歐元的投資者戰果豐碩。
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