道家修道最後都是要離開人世的，一般離開前都要採用一定的方式進行教化世人。
馬自然回到杭州，適值哥哥不在，馬自然對嫂嫂道：「我今回來，要與哥哥分住，我要住在東園。」
嫂嫂道：「小叔怎說這話？多年出外遊方，今日回來，正好與哥哥同住，怎說這分居的話？」
馬自然道：「哥哥今日回家嗎？」嫂嫂道：「明日方回。」馬自然道：「我特來要見哥哥一面，哥哥明日方回。今日日子好，我等不得哥哥回家，我就要出門去了。」嫂嫂道：「多年不見，等哥哥明日回家見一見去也好。」馬自然道：「我等不得了。」說罷，便閉目而死了。嫂嫂大驚。
次日，哥哥回來見了，大哭道：「吾弟回來要住在東園，是要我葬他在東園之意。但他勸我在衙門中做陰騭方便，我果依其說。他自己修行，本要長生，今反速死，只得三十五歲。難道世上有這樣的短命神仙？日日說升天，今日倒入地矣。」遂痛哭了一場，葬埋於東園之內。
馬自然死後數年，劍州梓桐縣有一道士騎著一條白龍昇天。升天之時，對眾人道：「我浙江馬自然也。眾人努力修行，廣積陰功，人人都可升天。」宣宗皇帝因此頒下敕書，命浙西道驗視埋葬之處屍首有無。浙西道親到葬所，發起棺木來一看，並無屍骸，只有青竹杖一根而已。
白日飛升是道家常用的升天方式，大概就是希望世人能夠改變對修道人的看法，從而向善，甚至修道。這大概是神佛慈悲的一面吧！@
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